本书具有以下几个方面的特点：

1．浓缩内容精华，整理名校笔记。本书每章的复习笔记对本章的重难点进行了整理，并参考了国内名校名师讲授赫尔的《期权、期货及其他衍生产品》的课堂笔记，因此，本书的内容几乎浓缩了经典教材的知识精华。

2．解析课后习题，提供详尽答案。本书参考国外教材的英文答案和相关资料对课后习题进行了详细的分析和解答，并对相关重要知识点进行了延伸和归纳。

3．补充相关要点，强化专业知识。一般来说，国外英文教材的中译本不太符合中国学生的思维习惯，有些语言的表述不清或条理性不强给学习带来了不便，因此，对每章复习笔记的一些重要知识点和一些习题的解答，我们在不违背原书原意的基础上结合其他相关经典教材进行了必要的整理和分析。

本书的复习笔记整理了部分高校老师讲授赫尔的《期权、期货及其他衍生产品》的讲义和课堂笔记，而全部习题的解答则精选和参考了国内外教材的配套资料和相关参考书，如有不妥，敬请指正，在此表示感谢。

第1章 导 论

1.1 复习笔记

1.2 课后习题详解

第2章 期货市场与中央交易对手

2.1 复习笔记

2.2 课后习题详解

第3章 利用期货的对冲策略

3.1 复习笔记

3.2 课后习题详解

第4章 利 率

4.1 复习笔记

4.2 课后习题详解

第5章 确定远期和期货价格

5.1 复习笔记

5.2 课后习题详解

第6章 利率期货

6.1 复习笔记

6.2 课后习题详解

第7章 互 换

7.1 复习笔记

7.2 课后习题详解

第8章 证券化与2007年信用危机

8.1 复习笔记

8.2 课后习题详解

第9章 价值调节量

9.1 复习笔记

9.2 课后习题详解

第10章 期权市场机制

10.1 复习笔记

10.2 课后习题详解

第11章 股票期权的性质

11.1 复习笔记

11.2 课后习题详解

第12章 期权交易策略

12.1 复习笔记

12.2 课后习题详解

第13章 二叉树

13.1 复习笔记

13.2 课后习题详解

第14章 维纳过程和伊藤引理

14.1 复习笔记

14.2 课后习题详解

第15章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型

15.1 复习笔记

15.2 课后习题详解

第16章 雇员股票期权

16.1 复习笔记

16.2 课后习题详解

第17章 股指期权与货币期权

17.1 复习笔记

17.2 课后习题详解

第18章 期货期权与布莱克模型

18.1 复习笔记

18.2 课后习题详解

第19章 希腊值

19.1 复习笔记

19.2 课后习题详解

第20章 波动率微笑

20.1 复习笔记

20.2 课后习题详解

第21章 基本数值方法

21.1 复习笔记

21.2 课后习题详解

第22章 在险价值与预期亏损

22.1 复习笔记

22.2 课后习题详解

第23章 估计波动率和相关系数

23.1 复习笔记

23.2 课后习题详解

第24章 信用风险

24.1 复习笔记

24.2 课后习题详解

第25章 信用衍生产品

25.1 复习笔记

25.2 课后习题详解

第26章 奇异期权

26.1 复习笔记

26.2 课后习题详解

第27章 再谈模型和数值算法

27.1 复习笔记

27.2 课后习题详解

第28章 鞅与测度

28.1 复习笔记

28.2 课后习题详解

第29章 利率衍生产品：标准市场模型

29.1 复习笔记

29.2 课后习题详解

第30章 凸性、时间与Quanto调整

30.1 复习笔记

30.2 课后习题详解

第31章 短期利率均衡模型

31.1 复习笔记

31.2 课后习题详解

第32章 短期利率无套利模型

32.1 复习笔记

32.2 课后习题详解

第33章 HJM，LMM模型以及多种零息曲线

33.1 复习笔记

33.2 课后习题详解

第34章 再谈互换

34.1 复习笔记

34.2 课后习题详解

第35章 能源与商品衍生产品

35.1 复习笔记

35.2 课后习题详解

第36章 实物期权

36.1 复习笔记

36.2 课后习题详解

第37章 衍生产品重大金融损失与借鉴

37.1 复习笔记

37.2 课后习题详解